Sistema De Comercio Híbrido

NYSE lanza nuevo sistema de comercio híbrido La Bolsa de Valores de Nueva York lanzó su sistema de comercio de mercado híbrido el 6 de octubre. El tan esperado sistema permite a los miembros comprar y vender un número limitado de acciones electrónicamente y continuar el comercio con subastadores humanos en el piso de intercambio . El nuevo sistema incluye 250 versiones de software, 60 sistemas mejorados y 1 millón de líneas de código. El director de tecnología Steve Rubinow, quien se unió al NYSE Group Inc. luego de adquirir el sistema de comercio electrónico de Archipelago Holdings Inc. a principios de este año, habló sobre el estado del nuevo sistema en entrevistas justo antes y justo después del lanzamiento. Director de Tecnología Steve Rubinow Cómo se lanzó el lanzamiento El lanzamiento del mercado híbrido ha sido muy exitoso. Con los tiempos de ejecución del comercio para el mercado híbrido disminuyendo de un promedio de nueve segundos a menos de 0,3 segundos, nuestros clientes y la comunidad de piso de negociación están utilizando el sistema de manera eficaz durante todo el día. Estamos buscando completar el despliegue de todos los valores cotizados en NYSE en diciembre de 2006. Will Hybrid ayudará a NYSE a evitar la pérdida de negocios a intercambios electrónicos ágiles Todos sabemos que por muy buenas razones, la NYSE necesitaba mejora, porque la velocidad históricamente no era un énfasis. Ahora es. Una gran cantidad de la experiencia de Archipiélago, donde había un gran énfasis en la velocidad, se inyectará regularmente aquí. No queremos tener una situación en la que NYSE Group tenga tanto sistemas lentos como sistemas rápidos. Queremos que todos los sistemas sean tan rápidos como lo exige el mercado. Qué tan cerca está Hybrid modelado en el sistema Archipiélago que supervisó como CTO de esa empresa Archipiélago era puramente un sistema electrónico. El intento de lograr la mezcla adecuada de la actividad basada en el suelo y electrónica es único. No hay tecnología que se utilizó en el Archipiélago que se está utilizando hoy en Hybrid. Todo se origina en NYSE antes de la fusión. Es sobre todo sistemas de HP, extendiéndose de Tandems a los pequeños servidores de HP que funcionan con HP-UX y Linux, junto con algunos IBM. Tenemos una tecnología de red que utiliza datos que salen de los sistemas NYSE que alimentan otras aplicaciones. Agregó nueva tecnología para Hybrid Wherever necesitábamos más capacidad, agregamos más servidores, pero generalmente no nos deshicimos de las cosas más antiguas. Cuáles son los planes de intercambio para Linux? Para cada nueva aplicación, hablamos de la posibilidad de usarla en Linux debido a todas las cosas buenas que Linux trae a la fiesta. Estos son los sistemas que históricamente vinieron del lado de NYSE del general NYSE Group. NYSE Arca, que solía ser Archipiélago, utiliza una gran cantidad de hardware de Sun, tanto con Solaris como con Linux. Estás trabajando con código fuente de Linux todavía? No hemos cruzado esa línea todavía y hemos modificado el código fuente para nuestras propias necesidades. Hemos pensado en las ventajas de hacerlo. Pero una vez que lo hayas hecho, te has comprometido con una profundidad de soporte que no tienes que hacer si construyes el estante con Red Hat Linux o Sun Solaris. Qué redundancia y mecanismos a prueba de fallas tiene en su lugar Los mismos que la NYSE siempre ha utilizado. Tenemos dos centros de datos en el área metropolitana principal. Ejecutamos pares de hardware redundante duplicado en caliente en ambos centros de datos, así como redundancia local en cada centro de datos. El intercambio se moverá nunca totalmente al comercio electrónico? Eso no es lo que estamos haciendo. Será una mezcla de piso y comercio electrónico, y nuestros clientes determinarán la mezcla porcentual. Nuestro objetivo es ofrecer sistemas que satisfagan las necesidades de toda nuestra base de clientes. NYSE Arca es un sistema puramente electrónico que complementa el modelo híbrido. Cómo afectará la fusión pendiente de NYSE Group y el mercado de Euronext a las operaciones de TI Desde finales del verano, cuando todos regresaron de vacaciones, nos hemos vuelto más diligentes acerca de los detalles. Los tecnólogos de Euronext y los de NYSE se sientan en reuniones regulares y hacen un inventario de lo que tenemos. Todos sabemos que la integración requiere tiempo. Las cosas funcionarán de forma independiente por un tiempo. Tenemos algunas metas financieras para golpear, que conducirán algunas decisiones. Me gustan las cosas más simples, con menos partes móviles. Para expresar tus pensamientos sobre el contenido de Computerworld, visita la página de Facebook de Computerworlds. Página de LinkedIn y flujo de Twitter. 12 pasos para reducir su riesgo de espionaje Sistemas de comercio híbrido Para aquellos que no se sienten cómodos con los sistemas mecánicos o para aquellos que se dejan llevar por sus emociones cuando se utiliza un enfoque discrecional, un estilo de comercio híbrido tal vez podría funcionar mejor. Cuando se utiliza correctamente, este tipo de comercio puede combinar lo mejor de ambos enfoques. Diferencias entre los estilos de negociación mecánico y discrecional Un sistema puramente mecánico (o automatizado) requiere que el operador confíe en un sistema de señales que se basa en indicadores que proporcionan tanto niveles de entrada como de salida. Todo lo que tienes que hacer es esperar por una señal válida y hacer el comercio. Un sistema mecánico elimina el aspecto psicológico (miedo y codicia) de la compraventa de divisas. El inconveniente es que siempre habrá momentos en que el sistema mecánico dará señales falsas que no están en línea con los datos fundamentales de noticias forex o el entorno del mercado. Por otro lado, un enfoque comercial puramente discrecional consiste en colocar las operaciones basadas en su propio análisis fundamental, la acción de los precios y el sentimiento del mercado. Este tipo de comercio tiene en cuenta la situación económica actual, pero puede conducir a resultados inconsistentes cuando se aplica por un comerciante que es fácilmente influenciado por las emociones y / o sesgos personales. Un sistema de comercio híbrido combina las reglas objetivas de un sistema mecánico con las decisiones discrecionales de un comerciante que se basan en los temas dominantes del mercado, el sentimiento de riesgo actual, la acción de precios y las últimas noticias económicas . Un sistema híbrido tiene la ventaja de ser desarrollado de acuerdo a su comprensión del mercado y su personalidad. Idealmente, el sistema incluirá indicadores y parámetros con los que se sienta cómodo. Mediante el uso de un sistema híbrido, puede optar por tomar los oficios que hacen más sentido para usted. Recuerde, la desventaja de usar un sistema mecánico es que no puede distinguir las condiciones cambiantes del mercado. Al integrar un sistema híbrido, puede utilizar su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado. Tenga cuidado, sin embargo, porque si tuviéramos que simplemente reemplazar todas las señales comerciales sin ningún fundamento, ya no habría ningún uso a tener un sistema de comercio. Es importante tener en cuenta que la parte subjetiva de un sistema híbrido está diseñada para optimizar las reglas comerciales del sistema con el fin de maximizar los beneficios. Cómo se desarrolla un sistema de comercio híbrido? Puede comenzar por mantener un registro de las respuestas de los precios a los comunicados de prensa económicos. Este trabajo puede parecer tedioso y difícil al principio, pero con la práctica, le ayudará a desarrollar una habilidad para identificar los patrones que se repiten a menudo. Por supuesto, la identificación de patrones similares no es suficiente, porque usted es la combinación del sistema de negociación mecánico y discrecional, también necesita practicar el aspecto subjetivo de su toma de decisiones. Hágase las preguntas correctas: Es el entorno de mercado idéntico a la última configuración que grabé Qué debo hacer si los precios no reaccionan de la misma manera Al verificar su discreción en relación con la acción de precio pasado, aumentará la probabilidad de hacer Buenas decisiones comerciales. HYBRID: sistema de comercio dentro de un sistema comercial Ningún hombre puede capturar todas las fluctuaciones. Jesse Livermore. FRACTALS / HYBRID: sistema de comercio dentro de un sistema comercial Generalmente, la alta tasa de ganancias (alta ganancia: pérdida) tiende a venir con menor riesgo / recompensa o viceversa: cuanto mayor es el riesgo / recompensa menor es la tasa de ganancias. Un sistema comercial que combina ganancia / pérdida de aproximadamente 60 junto con un 8R regular a 20R (r: r de 1: 8 o 1:20) son muy raros, si incluso existen en absoluto. Esa es mi pequeña observación sobre el comercio. AXIOM. Cualquier sistema con una alta relación R / R debe utilizar un marco de tiempo más alto para las configuraciones y los marcos de tiempo más bajos para la entrada. Cuanto mayor sea el diferencial, mejor. Ahora, cómo se puede cuidar de los pobres ganar: la proporción de pérdidas que plagas tal sistema. Hay otras soluciones, por supuesto. Pero el que ha trabajado para mí es combinar / hibridado un sistema de scalping en un tiempo más bajo con un sistema de comercio de tendencia de mayor margen de tiempo. Es decir, entrar en el punto de entrada del cuero cabelludo (1mins a 15mins), pero utilizar el PT del sistema de negociación de tendencia (H4 a semanal). Si el sistema de scalping tiene una victoria respetable / pérdida de decir, 60 y más y el sistema de comercio de tendencia tiene una victoria / pérdida respetable de decir 60 y más. Estamos en el negocio. Por supuesto, va a haber una dosis considerable de breakevens, esta es la naturaleza de la bestia. Es esencialmente un sistema de comercio dentro de un sistema comercial. Un híbrido Esto es óptimo para alto riesgo / recompensa, por ejemplo, 8R o 20R con una tasa de victoria de 60. Se arriesga alrededor de 4 pips a 15 pips para hacer 100 pips a 243 pips o más. Trend comercio rupturas para mi mayor marco de tiempo estrategia tiene esta estructura. Las metodologías de marcos de tiempo más altos son: movimientos de oscilación / ola y rupturas poligonales en el marco diario usando 1 / 8th o 1 / 4th b-p-c (BREAKOUT - PULLBACK - CONTINUATION). Estoy seguro de que hay otros, pero estos son los que personalmente conozco para resultar en la tasa de ganancia de 60 o superior. Para el método de scalping: Un método comercial que encontré tener por lo menos 60 la tasa de éxito en el marco de tiempo de 1min a 15mins son triángulo ascendente o descendente, que corrió, pullback, y luego continuar en la dirección de la ruptura. Con la entrada en la vela de inversión en la parte inferior de la retirada. De mi propio estudio personal, observo que este método funciona en todos los marcos de tiempo. Llamamos a esto por el acrónimo: TBPC Como tal, la combinación de los dos: utilizando el comercio de tendencia de tiempo más alto para establecer el PT y el menor plazo TBPC para establecer la entrada rinde una alta victoria: pérdida con un 10 a 20 r: R Este es el marco. Aquí no hay nada innovador. Es simplemente una combinación de dos técnicas elegantemente simples. Voy a empezar a publicar configuraciones en vivo Todos estos sistemas son simplemente pequeñas variaciones de la misma cosa. (1) encuentre un sistema robusto y simple en un marco de tiempo más alto con una buena ganancia / pérdida de 60 o más alto con un 1: 1 a 1: 3 r / r (2) encuentre un sistema simple y robusto en un MARCO DE TIEMPO INFERIOR Con una buena victoria / pérdida y un r / r decente de decir 1: 1 a 1: 3. (3) fusionar los dos juntos. Utilice como su entrada la metodología de tiempo más bajo, mientras que utiliza el TP del mayor plazo para la salida. A veces, es el mismo sistema de un 4hr o marco de tiempo diario que ahora se repite en un marco de tiempo de 5 minutos o 1mins, dentro de sí mismo. Esto es cómo sé para conseguir una proporción decente de la ganancia / pérdida con un respetable R / R de decir, 1: 8 a 1:20 (especialmente, si la disposición es semanal o mensual, y la entrada es 1 o 5mins.). Por supuesto, aumenta breakevens. Y ganar / gotas de pérdida debido al ruido de 1mins. Es por eso que me veo muy lejos de las noticias de etiqueta roja. (4) Utilice puramente la acción del precio. Comercio con la tendencia. Evite noticias marcadas en rojo. - Tendencia de 3 a 5 días en una dirección - seguida de consolidación (30 minutos a 4 horas, preferiblemente una consolidación de 4 horas) - Desglose en la dirección de la tendencia. Busque BPC en el marco de tiempo 1min. Uso como SL 10 pips propagación. TP 90 de la gama media diaria. Esta es una combinación de hectáreas LOB (LOS VIDEOS a continuación) tony 112. Hectors LOB usa 15 mins bpc. MIENTRAS TONY utiliza segundos. I OPT durante 1min. El marco de tiempo de Hectors es de 3am a 4am nosotros EST tiempo. Que es mi marco de tiempo también. UPSIDES: esto da una r / r de 1: 5 a 1: 9 Downside lotes de breakevens. I B / E el comercio a 1: 1. Más sobre hectors LOB: cuando hay un h1 o h4 bpc de lineas de tendencia octogonal diarias o semanales. Con la ruptura de ser sólo 2 velas antes de un pullback, y la continuación de velas no más de 3 velas. Encontré que el objetivo de precio de la proyección de movimiento medido del BPC tiende a ser alcanzado. El triunfo es muy alto: 75. La desventaja Por desgracia, el r / r es sólo 1: 1. La ocurrencia de estos brotes sólo ocurre aproximadamente dos veces por semana. POLYGONAL BREAKOUTS parte 2 El desafío es, cómo puedo posible explotar esta alta relación de ganancia con un buen r / r Es por eso que decidí ahondar en el propio BPC - es decir, con un marco de tiempo 1min dentro de la retirada, entrar después Una terminación 1,2,3 seguida de un bpc. --LOOK para brotes POLYGONALES en el diario o semanal. (Con al menos dos puntos que toquen la línea de tendencia). En raras ocasiones utilizar h4 (con tres puntos que tocan las líneas de tendencia - buscar bpc en h4 o h1 - Vaya a 5mins marco de tiempo dentro de la bpc tiene que está tocando la línea de tendencia donde la ruptura sucede. 3 - dibujar línea de tendencia interna en la formación 1,2,3 - esperar un bpc de la línea de tendencia interna en el 1min entrar en la finalización de bpc - utilizar el pico de la extensión 2ta en el 1, 2,3 como SL - B / E el comercio cuando el precio se remonta al punto de partida de la línea de tendencia interna - TP 1. salida a la proyección de movimiento medida de la h1 o h4 bpc --TP 2. Si la tendencia - , Mover SL a la boca de la H1 o H4 bpc y seguir la tendencia - las velas Breakout no pueden ser más de dos velas ADDENDA: GENERALMENTE, el r / r entre la entrada a 1 min y la boca de la 1hr O 4 h bpc puede ser entre 1: 3 a 1: 5. Luego se añade la proyección de 1 hr o 4 h bpc que hace que sea un total de 1: 6 a 1:10 que de mi experiencia tiene 75 posibilidades de golpear que hacia adelante proyectado Bpc. UPSIDE: El objetivo PT tiene 75 posibilidades de golpear r / r entre 1: 6 y 1:10. Downside: el patrón parece ocurrir solamente DOS VECES por semana, con fallas por lo menos dos veces al mes. Ya que usando 1mins. Breakeven ha aumentado. Las pérdidas de entrada ha aumentado. (Porque a veces, hay un pb y no quotcquot.) Me doy por vencido en c si se sumerge por debajo de 61 FIB (con 50 en la línea de tendencia breakout) Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar) cad / Chf r / r 1: 8. no hay entradas múltiples cad / jpy r / r 1: 12.7 no hay entradas múltiples tampoco el método es también un modificado hector trades. esperando un bpc en la línea de tendencia interna después de un 1,2 , 3 formación durante la formación de la bpc, vaya a 1min marco de tiempo, y encontrar una vez más encontrar una formación 1,2,3 en el 1min dibujar otra línea de tendencia interna y buscar un bpc off que 1min línea de tendencia interna. A continuación, A la terminación de ese bpc utilizando el pico de la extensión de 2quot (a partir del 1,2,3 de 1min) como SL. Esto da el gran r / r mientras explotando. Realmente gran hilo - me encanta métodos con alto R: R y saben lo raro que son. Es este el método principal que el comercio todos los días (Hector modificado), porque parece que tiene información detallada sobre el rendimiento Usted recibe configuraciones cada día Qué es un bpc Gracias por los grandes ejemplos, espero que mantener la publicación ellos. Bpc breakout, pullback, continuación. El modificado hector 3sma i obtener alrededor de 1 a 4 por semana. Varía mucho. El hector modificado tony112 del hector consigo cerca de 1 a 2 por semana. NO recuerdo haber tenido más de 2. las rupturas poligonales modificadas obtengo 2 por semana. Nunca tuve nada más que eso. El comercio de los columpios de que hablé aquí. Consigo cerca de 1 por 2days. A veces 1 por día. Tal vez debería crear un hilo para cada método. No. Gracias por contestar mi pregunta. También veo que has dividido los diferentes métodos en hilos separados. Estos son los métodos que utiliza principalmente para el comercio - porque el RR es grande, pero parece que usted no recibe principalmente los oficios de estas señales - 3 a 5 días tendencia en una dirección - seguido por la consolidación (30 minutos a 4 horas, preferiblemente Una consolidación de 4 horas) - breakout en la dirección de la tendencia. Busque BPC en el marco de tiempo 1min. Uso como SL 10 pips propagación. TP 90 de la gama media diaria. Esta es una combinación de hectáreas LOB (LOS VIDEOS a continuación) tony 112. Hectors LOB usa 15 mins bpc. MIENTRAS TONY utiliza segundos. I OPT durante 1min. El marco de tiempo de Hectors es de 3am a 4am nosotros EST tiempo. Que es mi marco de tiempo también. Esto es. UN COMERCIO CAD / JPY HA SIDO TRIGGERED. PARA EL HÉCTOR LOB TONY112. Con entrada en el 1min. R / r 1: 6,6. B / E AT 1: 1 - Tendencia de 3 a 5 días en una dirección - seguida de consolidación (30 minutos a 4 horas, preferentemente una consolidación de 4 horas) - desviación en la dirección de la tendencia. Busque BPC en el marco de tiempo 1min. Uso como SL 10 pips propagación. TP 90 de la gama media diaria. Esta es una combinación de hectáreas LOB (LOS VIDEOS a continuación) tony 112. Hectors LOB usa 15 mins bpc. MIENTRAS TONY utiliza segundos. I OPT durante 1min. El marco de tiempo de Hectors es de 3am a 4am nosotros EST tiempo. Que es mi marco de tiempo también. Esto es. I significaba decir de 3 am a 5 am. Sin bpc. Pero con una ruptura fuerte de la vela en 1min. Nunca tomé estos oficios. Pero acabo de tomar una revisión rápida de algunos de los oficios que no tomé porque había falta de BPC. (Esta acción fue impulsada por una conservación privada sobre cómo mejorar mi método.) EUR / CHF, CAD / CHF, GBP / CAD. Por supuesto, se trata de operaciones tipo LOB entre 3am y 5am EST. He destacado las fuertes despedidas de velas en rectángulo. P. S voy a buscar a otros como este para ver lo que está arriba. Candidatos potenciales de la vela: marubozu unilateral, corto wick marubozu fuerte engullir bar. Tamaño de la vela no sé todavía. Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar) el mismo principio aquí: para estos oficios (eur / gpb y gbp / jpy) que pasé. Eur / gpb breakout puede no corresponder exactamente con la factura. Su vela es demasiado pequeña. Pero GBP / JPY casi lo hace. Siguiente. La 1ª entrada posible de GBP / JPY probablemente resultará en una pérdida. La segunda entrada de gpb / jpy es más parecida, pero no del todo. A pesar de que habría resultado en una observación de ganancia: el 1er G / J se parece más a un martillo. De hecho, es un martillo. La mecha Más ejemplos: aud / cad, chf / jpy, eur / chf. TODOS DESDE SEVILLA las configuraciones del lob. (Hubo configuraciones en usd / chf, gbp / chf, pero no cumplió con los parámetros de una barra breakout modificaciones sin bpc). El único que en realidad el comercio era el chf / jpy, porque era el único con BPC (a una melodía de 8,5). El resto no mostrar BPC sólo un bar breakout y fugitivos. Le doy las gracias a mr. C para las sugerencias de modificación. Imágenes adjuntas (haga clic para ampliar)